Hệ thống giao dịch tự động trên thị trường chứng khoán hay forex

Hệ thống giao dịch tự động là gì? Khi tham gia vào các hội nhóm tài chính thường được các thành viên chia sẻ cách sử dụng hệ thống này hoặc hệ thống kia sẽ win 100% trên thị trường, liệu điều đó có đúng hay không?

Dưới đây là các thông tin cơ bản nhất về hệ thống giao dịch tự động cho các bạn biết, nhất là các thành viên mới khi tham gia thị trường tài chính. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn.

Hệ thống giao dịch tự động là gì?

Hệ thống giao dịch tự động là phần mềm máy tính cho phép các nhà giao dịch sử dụng để mở lệnh và đóng lệnh một cách hoàn toàn tự động.

Các phần mềm này được lập trình dựa trên các quy tắc cụ thể. Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ, có 70% đến 80% số cổ phiếu giao dịch trên các sàn là do hệ thống giao dịch tự động thực hiện.

Các nhà giao dịch thông qua người lập trình có thể thiết lập các quy tắc giao dịch tự động để cho phép máy tính tự động thực hiện.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc tự động hóa giao dịch là nó không còn phụ thuộc vào cảm xúc như con người. Máy tính sẽ tự động đặt lệnh khi thị trường đáp ứng được các tiêu chí được đặt ra từ trước.

Các quy tắc mở và đóng lệnh giao dịch có thể dựa trên các điều kiện đơn giản như sự giao nhau của đường trung bình động hoặc chúng có thể là các chiến lược phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về ngôn ngữ lập trình.

Hệ thống giao dịch tự động thường yêu cầu sử dụng phần mềm được liên kết với nhà môi giới truy cập trực tiếp và mọi quy tắc cụ thể phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng đó.

Ví dụ, sử dụng ngôn ngữ lập trình EasyLanguage hoặc một số nền tảng khác như NinjaTrader sử dụng NinjaScript.

Thiết lập quy tắc cho robot giao dịch forex

Một số nền tảng giao dịch cho phép xây dựng chiến lược giao dịch với một bộ các chỉ báo kỹ thuật có sẵn và sau đó có thể giao dịch tự động.

Ví dụ: Người dùng có thể thiết lập rằng một lệnh mua sẽ được thực hiện khi đường trung bình động 50 ngày  (MA50) vượt qua đường trung bình động 200 ngày (MA 200) trên biểu đồ 1 giờ của một công cụ giao dịch cụ thể.

Người dùng cũng có thể nhập loại lệnh (ví dụ: thị trường hoặc giới hạn ) và thời điểm giao dịch được kích hoạt (ví dụ: khi đóng thanh giá hoặc mở thanh giá tiếp theo) hoặc sử dụng các đầu vào mặc định của nền tảng.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch chọn lập trình các chỉ số và chiến lược tùy chỉnh của riêng họ. Họ thường làm việc với lập trình viên để phát triển robot tự động giao dịch.

Mặc dù điều này thường đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với việc sử dụng các nền tảng có sẵn, nhưng nó cho phép mức độ linh hoạt cao hơn nhiều và kết quả có thể xứng đáng hơn.

Cũng giống như bất kỳ thứ gì khác trong thế giới giao dịch, không may là không có chiến lược đầu tư hoàn hảo nào đảm bảo thành công.

Khi các quy tắc đã được thiết lập, máy tính có thể theo dõi thị trường để tìm cơ hội Mua hoặc Bán dựa trên các thông số kỹ thuật của chiến lược giao dịch.

Tùy thuộc vào các quy tắc cụ thể, ngay sau khi giao dịch được thực hiện, mọi lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận sẽ được tạo tự động.

Trong các thị trường chuyển động nhanh, việc nhập lệnh tức thời bởi hệ thống tự động sẽ tạo ra sự khác biệt giữa một khoản lỗ nhỏ và một khoản lỗ khổng lồ trong trường hợp giao dịch đi ngược lại xu hướng của thị trường.

Ưu điểm của phần mềm giao dịch ngoại hối

Có một danh sách dài các lợi thế khi có một phần mềm máy tính theo dõi thị trường để tìm các cơ hội giao dịch và thực hiện các giao dịch một cách tự động, bao gồm:

Phần mềm giao dịch tự động sẽ triệt tiêu cảm xúc trong giao dịch

Hệ thống giao dịch tự động sẽ giúp triệt tiêu các cảm xúc mà con người thường có trong suốt quá trình giao dịch. Vì các lệnh giao dịch được thực hiện tự động khi các quy tắc giao dịch đã được thiết lập sẵn, các nhà giao dịch sẽ không cần do dự hoặc thắc mắc về giao dịch.

Ngoài việc giúp các nhà giao dịch sợ “bóp cò”, giao dịch tự động có thể hạn chế những người thích giao dịch quá mức hay còn gọi là những nhà đầu tư năng động – mua và bán tại mọi cơ hội nhận thấy.

Hệ thống giao dịch tự động sẽ kiểm tra lịch sử dữ liệu để tìm ra chiến lược phù hợp

Khi lập trình một phần mềm giao dịch tự động, tất cả các quy tắc cần phải tuyệt đối, không có chỗ cho việc giải thích.

Máy tính không thể đoán và nó phải được cho biết chính xác cần phải làm gì. Các nhà giao dịch có thể xây dựng các quy tắc chính xác này và kiểm tra chúng trên dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm tiền trong giao dịch trực tiếp.

Backtesting cẩn thận cho phép các nhà giao dịch đánh giá và tinh chỉnh một chiến lược giao dịch cũng như xác định tuổi thọ của hệ thống – tức là số tiền trung bình mà một nhà giao dịch có thể mong đợi để thắng (hoặc thua) trên một đơn vị rủi ro.

Hệ thống giao dịch tự động giúp bạn giữ vững kỷ luật

Bởi vì các quy tắc giao dịch được thiết lập và thực hiện một cách tự động, kỷ luật giao dịch sẽ được duy trì ngay cả khi thị trường có sự biến động mạnh.

Trong giao dịch thủ công, thông thường, kỷ luật giao dịch sẽ không được giữ vững do các yếu tố cảm xúc của con người (sợ hãi, lòng tham) chi phối. Giao dịch tự động giúp đảm bảo kỷ luật được duy trì và tuân thủ chính xác.

Ngoài ra, lỗi đánh máy sẽ được giảm thiểu. Ví dụ, đặt lệnh mua 1000 cổ phiếu sẽ không bị nhập sai thành lệnh mua 10.000 cổ phiếu.

Đảm bảo chiến lược giao dịch luôn nhất quán

Không có chiến lược giao dịch nào đảm bảo thắng 100%.

Thua lỗ sẽ luôn là một phần của trò chơi. Nhưng thua lỗ có thể gây chấn động tâm lý, tác động đến cảm xúc của nhà đầu tư. Một nhà giao dịch có hai hoặc ba giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể quyết định bỏ qua giao dịch tiếp theo.

Nếu giao dịch tiếp theo này là một giao dịch thắng, thì nhà giao dịch đã phá hủy hệ thống giao dịch của chính mình.

Hệ thống giao dịch tự động giúp cải thiện tốc độ đặt lệnh

Vì máy tính phản ứng ngay lập tức với các điều kiện khi thị trường thay đổi, các hệ thống tự động có thể tạo lệnh ngay khi các tiêu chí giao dịch được đáp ứng.

Tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch sớm hơn một vài giây có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả của giao dịch. Ngay sau khi một vị trí được nhập, tất cả các lệnh khác sẽ tự động được tạo, bao gồm các lệnh dừng bảo vệ và mục tiêu lợi nhuận.

Thị trường có thể di chuyển nhanh chóng và việc giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc vượt qua mức cắt lỗ – trước khi lệnh có thể được nhập vào sẽ khiến thị trường mất tinh thần. Hệ thống giao dịch tự động ngăn điều này xảy ra.

Robot giao dịch giúp đa dạng hóa chiến lược đầu tư

Hệ thống giao dịch tự động cho phép giao dịch nhiều tài khoản hoặc nhiều chiến lược giao dịch cùng một lúc. Điều này có khả năng phân tán rủi ro qua các công cụ tài chính khác nhau trong khi tạo ra hàng rào chống lại việc đánh mất vị thế.

Đây sẽ là vô cùng thách thức đối với con người. Trong khi đó, máy tính có thể quét các cơ hội giao dịch trên nhiều thị trường, tạo lệnh và theo dõi giao dịch.

Hạn chế của phần mềm giao dịch tự động

Phần mềm giao dịch tự động có thể đem lại nhiều lợi thế trong giao dịch. Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm mà các nhà giao dịch nên biết.

Thứ nhất, đó là lỗi hệ thống

Lý thuyết của giao dịch tự động khiến nó có vẻ khá đơn giản. Các bạn sẽ nghĩ rằng chỉ cần lập trình phần mềm, thiết lập các quy tắc giao dịch và ngồi nhìn hệ thống tự động mở, đóng lệnh và tiền lãi tự chảy về tài khoản của mình.

Trên thực tế, giao dịch tự động hoàn toàn có thể gặp lỗi kỹ thuật. Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, lệnh giao dịch có thể không được truyền đến máy chủ. Nếu mất kết nối internet, lệnh giao dịch sẽ không thể gửi đến thị trường.

Đôi khi cũng có thể xuất hiện tình trạng lệnh giao dịch thực tế không đúng theo lý thuyết do bạn thiết lập, dẫn tới tình trạng thua lỗ.

Thứ hai, hệ thống giao dịch tự động đòi hỏi sự giám sát

Mặc dù sẽ rất tuyệt nếu buổi sáng thức giấc, bạn chỉ cần mở máy tính cho hệ thống giao dịch tự động và dành thời gian cả ngày cho những hoạt động giải trí. Tuy nhiên trên thực tế, các hệ thống giao dịch tự động đòi hỏi phải có sự giám sát của bạn.

Điều này là do khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật, chẳng hạn như sự cố kết nối internet, mất điện hoặc sự cố hệ thống. Hệ thống giao dịch tự động có thể gặp lỗi bất chợt có thể dẫn đến sai lệnh, thiếu lệnh hoặc trùng lặp lệnh.

Thứ ba, sự cố do lỗi lập trình

Các phần mềm giao dịch tự động có thể trông rất tuyệt vời. Tuy nhiên, khi thiết lập các quy tắc giao dịch, nhà giao dịch/lập trình có thể đưa ra sai giả định và  các thông số khiến cho việc giao dịch tự động không đem lại hiệu quả.

Thứ tư, phần mềm giao dịch lừa đảo

Hãy lưu ý khi bạn nghe giới thiệu về một điều gì đó có vẻ quá tốt nhưng chi phí lại quá thấp. Có rất nhiều trò gian lận xảy ra trên thị trường này. Một số phần mềm được hứa hẹn lợi nhuận cao với một mức giá rất thấp.

Vì vậy, hãy xem xét kỹ lưỡng mọi thứ trước khi mua hệ thống giao dịch tự động đó. Nếu không, bạn có thể mất tiền oan uổng. Nghiên cứu và chạy thử hệ thống để đảm bảo rằng bạn biết mọi thứ về nó. Kiểm tra các thông tin, review về hệ thống bạn muốn mua để sử dụng.

Những điều cần lưu ý trước khi bạn sử dụng một hệ thống giao dịch tự động

Tự động hóa dường như sẽ giúp công việc đầu tư của bạn trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên có những điều bạn cần lưu ý trước khi bắt đầu sử dụng  các hệ thống giao dịch tự động.

Thứ nhất, bạn nên tự hỏi bản thân xem có nên sử dụng hệ thống giao dịch tự động hay không?

Việc giao dịch thủ công hiện nay của bạn có đang đem lại hiệu quả? Các hệ thống này thường khá phức tạp với các nhà đầu tư không có kiến thức về lập trình. Nếu bạn không có kiến thức về nó, bạn có thể bị thua lỗ.

Hãy tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư hiệu quả của mình và không nên chuyển sang một chiến lược giao dịch phức tạp hơn mà không hiểu rõ về nó.

Thứ hai, sẽ không có một công thức giao dịch chung phù hợp với tất cả

Bạn cần phải xây dựng nên một chiến lược giao dịch hiệu quả cho chính mình. Từ đó có thể thiết lập được các quy tắc mở, đóng lệnh cho hệ thống giao dịch tự động, xác định các loại tài sản, công cụ tài chính phù hợp với hệ thống mà bạn muốn áp dụng.

Mặc dù đem lại nhiều lợi ích, bạn  cũng không nên quá lệ thuộc vào nó và xem nó như sự thay thế hoàn hảo cho các giao dịch được thực hiện bởi con người. 

Bởi các lỗi công nghệ hoàn toàn có thể xảy ra và khi đó đòi hỏi phải có sự can thiệp xử lý của các chuyên gia về lập trình. Các hệ thống này cũng cần được giám sát để tránh các tình huống lỗi.

Nếu muốn sử dụng hệ thống giao dịch tự động, bạn cần có kinh nghiệm và trang bị những kiến thức chuyên môn về thị trường cũng như lập trình.

Chúc các bạn thành công với ý tưởng sử dụng hệ thống giao dịch tự động!!