Chinh phục S&P500 với chiến thuật giao dịch sử dụng chỉ báo MACD

Một thủ thuật nhỏ dành cho các nhà đầu tư khi chinh phục S&P500 đó là sử dụng chỉ báo MACD. Sử dụng MACD có khó không? Bài viết này cùng tìm hiểu.

Chinh phục S&P500

MACD là gì?

MACD là cụm từ viết tắt của “Sự phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động” được Gerald Appel phát triển và phổ biến vào những năm 1970. Chỉ báo này tìm kiếm cường độ tương đối giữa 2 đường trung bình động để xác định mức độ mạnh (hoặc yếu) của động lực thị trường. Có thể áp dụng MACD cho bất kỳ khung thời gian nào: Biểu đồ hàng giờ, biểu đồ hàng ngày, biểu đồ hàng tuần và biểu đồ hàng tháng.

Cấu tạo MACD

MACD gồm có 3 thành phần:

Đường MACD: Đường trung bình động theo hàm mũ 12 ngày của thị trường trừ đi đường trung bình động theo hàm mũ 26 ngày của thị trường.

Đường tín hiệu: Đường trung bình động theo hàm mũ 9 ngày của đường MACD.

MACD Histogram: Đường MACD trừ Đường tín hiệu.

Các thông số EMA 12 ngày và EMA 26 ngày có thể được tùy chỉnh theo bất kỳ giá trị nào bạn muốn, nhưng 12 và 26 là cài đặt mặc định.

Chinh phục S&P500

[Các thành phần của chỉ báo MACD – Ảnh: Tradingview.com]

Cách giao dịch sử dụng chỉ báo MACD

Có nhiều cách để sử dụng MACD khi giao dịch, trong đó 4 chiến lược giao dịch chính sử dụng chỉ báo MACD là:

  1. Mua và bán dựa trên sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng.
  2. Tìm kiếm các phân kỳ của MACD và dự đoán các bước ngoặc đảo chiều quan trọng trên thị trường.
  3. Dự đoán về sự đảo ngược của thị trường thông qua các đỉnh/đáy của MACD histogram.
  4. Sử dụng MACD làm bộ lọc xu hướng trước khi tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian nhỏ hơn.

Trong bài này tôi sẽ tập trung vào chiến lược giao dịch đầu tiên: Sự giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu, cách giao dịch cụ thể như sau:

Mua khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu (nói cách khác, mua khi MACD histogram tăng trên 0 và chuyển sang dương).

Bán khi đường MACD cắt bên dưới đường Tín hiệu (nói cách khác, bán khi MACD histogram giảm xuống dưới 0 và chuyển sang âm).

Vì công dụng của MACD là thông báo cho các nhà giao dịch về đà suy yếu, nên MACD rất hữu ích để dự đoán đỉnh và đáy thị trường trong những giai đoạn đảo chiều.

Dưới đây là ví dụ về giao dịch mua và bán bằng cách sử dụng sự giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu:

Chinh phục S&P500

[Tín hiệu mua, đồ thị giá cổ phiếu Apple, khung D1: Khi đường MACD histogram > 0 (hay đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu) vào lệnh mua >> giá sau đó tăng]

Chinh phục S&P500

[Tín hiệu mua, đồ thị giá cổ phiếu Apple, khung D1: Khi MACD histogram < 0 (hay đường MACD vượt xuống dưới đường tín hiệu) vào lệnh bán >> giá sau đó giảm]

Tín hiệu giao dịch hoạt động như thế nào với S&P500?

Đây là chiến lược giao dịch S&P500 dựa vào sự giao cắt MACD:

Chiến lược mua: Mua và giữ S&P 500 khi MACD histogram nằm phía trên đường 0.

Chiến lược bán: Bán khống S&P 500 khi MACD histogram nằm phía dưới đường 0.

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các tín hiệu mua dựa vào nghiên cứu của Sentimentrader với 872 quan sát trong lịch sử

Chinh phục S&P500

Khi tín hiệu giao cắt xảy ra (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu), chúng ta sẽ vào vị thế mua.

Các bạn có thể thấy sau khi quan sát 872 tín hiệu mua trong quá khứ thì sau 1 tuần kể từ khi tín hiệu giao cắt xảy ra, S&P 500 tăng trung bình 0,4%, sau 2 tuần, nó tăng trung bình 0,7%, sau 1 tháng là 1,1%… và sau thời gian quan sát là 1 năm kể từ khi tín hiệu mua xuất hiện, S&P 500 tăng tới 8,5%.

Một điều quan trọng khác là trung bình thua lỗ tối đa ở các khung thời gian quan sát luôn nhỏ hơn khoảng lợi nhuận bình quân tối đa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu mức rủi ro rất thấp.

Kiểm tra các tín hiệu bán

Chinh phục S&P500

Chúng ta có thể thấy kết quả quá khứ hoàn toàn không ủng hộ các bạn thực hiện lệnh bán mỗi khi MACD giao cắt xuống dưới, nghĩa là chiến lược bán dựa vào sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu là không thể áp dụng được.

Chúng ta hi vọng S&P500 sẽ đi xuống sau khi xuất hiện tín hiệu bán, thế nhưng trên thực tế, từ dữ liệu trong quá khứ, ở mọi khung thời gian quan sát sau khi xuất hiện bán, S&P 500 đều tăng lên.

Từ việc quan sát dữ liệu quá khứ, chúng ta có thể kết luận rằng chỉ nên thực hiện vào lệnh khi MACD giao cắt đường tín hiệu theo hướng lên trên (tức là chỉ giao dịch theo hướng mua). Mức lợi nhuận thu được tương đối khả quan.

Tỷ lệ thắng của chiến lược giao dịch này là bao nhiêu % từ năm 2019 đến nay?

Bởi vì chiến lược giao dịch nên mang tính cấp thiết, chúng ta cần kiểm chứng số liệu lịch sử từ năm tài chính 2019 đến nay và cùng nhau xem xét chiến lược giao dịch này có khả thi hay không.

Chinh phục S&P500

[Diễn biến và kết quả của các tín hiệu mua dựa vào sự giao cắt MACD từ năm 2019 đến nay của S&P 500]

 

Nếu xét tín hiệu giao cắt trên biểu đồ ngày, năm 2019 đến thời điểm hiện tại đã xảy ra tất cả 8 tín hiệu mà MACD histogram cắt lên trên đường 0.

Cả 8 tín hiệu này đều cho lợi nhuận, cụ thể các bạn có thể xem chi tiết trong hình trên.

Như vậy chúng ta có thể tóm lại một số kết luận như sau:

Chiến lược giao dịch sử dụng sự giao cắt giữa MACD và đường tín hiệu có thể sử dụng trong giao dịch S&P 500 rất hiệu quả nhưng chỉ nên sử dụng tín hiệu mua.

Xác suất chiến thắng của hệ thống giao dịch này, khung thời gian là 1 ngày trong năm 2019 gần như là 100%.

Chúng ta có thể chỉ cần một tín hiệu đơn thuần là sự giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu để ra quyết định giao dịch mà không cần kết hợp với chỉ báo nào khác.

Hi vọng với nghiên cứu này, các bạn sẽ học hỏi thêm nhiều điều và đầu tư có hiệu quả hơn, dễ dàng chinh phục S&P500.

Bài viết của cùng tác giả được đăng trên tạp chí WikFX tháng 2.2020 và được tác giả trình bày tại Triển lãm tài chính WikiEXPO TP Hồ Chí Minh Mùa Xuân 2020

Xem thêm:

Làm thế nào để chốt lãi hợp lý với Fibo Extension trong những đợt thị trường điều chỉnh của các xu hướng lớn

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.