Cách nâng cao hiệu quả của hệ thống giao dịch dựa vào xu hướng chính của thị trường
Nhiều trader khi mới vào nghề thường nghĩ rằng, có một chén thánh nào đó đúng cho tất cả các lệnh giao dịch, trong mọi thị trường và giúp họ giàu có. Họ thường có tâm lý “cỏ bên kia đồi xanh hơn“ nên cứ nhảy nhót từ hết hệ thống giao dịch này sang hệ thống giao dịch khác.
Đặc biệt là sau khi có ai đó khoe cái lịch sử giao dịch xanh mướt là lập tức inbox hỏi họ dùng chỉ báo/hệ thống giao dịch gì? Thời điểm mua/bán ra sao?
Thật không may, thị trường thực khác rất nhiều so với những gì họ nghĩ, có thể họ đúng trong một giai đoạn và thắng rất nhiều, thế nhưng sau đó họ lại thua liên tiếp với chính hệ thống giao dịch trước đó, tại sao lại như vậy?
Đó là vì đa số các trader mới thường chưa xác định xu hướng chính trước khi áp dụng một chỉ báo giao dịch cụ thể.
Mọi người thường lờ đi xu hướng khi bắt đầu vào lệnh, một hệ thống có thể hoạt động rất tốt trong giai đoạn thị trường đi ngang, thế nhưng trong một giai đoạn có xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm), các chỉ báo trước kia vốn dĩ là đúng của bạn sẽ trở thành vô nghĩa và ngược lại.
Chúng ta cần phải nắm chắc một số khái niệm và hiểu biết cơ bản về xu hướng chính của thị trường trước khi vào một lệnh, hoặc thiết lập một hệ thống giao dịch bởi một số lý do sau đây:
Thông thường thị trường có 2 xu hướng chính: Giá đi ngang (siderway) và thị trường có xu hướng (có thể chia làm xu hướng lên và xu hướng xuống). Vì mỗi loại chỉ báo chỉ hoạt động tốt ở một xu hướng nhất định, chúng ta cần phải xác định xu hướng hiện tại của thị trường trước khi vào lệnh để áp dụng các chỉ báo sao cho hiệu quả.
Cách xác định xu hướng chính của thị trường
Thông thường trong phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ sử dụng các công cụ sau đây để xác định xu hướng chính của thị trường.
ADX
ADX là viết tắt của chỉ báo định hướng trung bình (Average Directional Indicator – ADX). Chỉ báo ADX dùng để đo lường khoảng cách giữa các đường định hướng +DI13 và – DI13 và ADX được coi là người dẫn dắt thị trường:
ADX tăng khi chênh lệch giữa các đường DI tăng lên. ADX giảm khi chênh lệch giữa hai đường DI thu hẹp.
Cách xác định xu hướng chính dựa vào ADX:
Khi ADX giảm xuống dưới cả 2 đường Direction, đây là tín hiệu thống nhất của hệ thống Directional. Nếu đường ADX nằm ở đây trong một thời gian dài tạo nên nền tảng vững chắc hơn cho chuyển động tiếp theo của thị trường.
Khi ADX tăng từ dưới cả 2 đường Diretional cho thấy thị trường đang thức giấc sau một giai đoạn tẻ nhạt. Khi ADX tăng từ điểm đáy thấp nhất dưới cả 2 đường Directional nó đang cảnh báo về một xu hướng mới. Điều này cho thấy thị trường tăng giá hoặc giảm giá mới sắp được tạo ra, tùy thuộc vào đường Directional nào sẽ nằm ở trên. Mua khi +DI nằm trên –DI và bán khi –DI nằm trên +DI.
Khi ADX giảm nhất là khi chúng giảm xuống dưới các đường DI: Nó báo hiệu thị trường đang đi ngang và có nhiều bẫy không nên sử dụng hệ thống theo sau xu hướng.
Hình 1: [Sử dụng ADX trên đồ thị ngày của cặp tiền GBP/USD để nắm bắt xu hướng chính]
Khi ADX tăng lên trên cả 2 đường Directional, xác định thị trường đang nóng, đây không phải là thời điểm thích hợp để vào lệnh.
Các đường MA
Đường Trung bình di động (MA) phản ánh giá trị bình quân của dữ liệu trong một khung thời gian nhất định.
Có 3 loại đường trung bình di động (MA) chính là: đơn giản (SMA), hàm mũ (EMA) và trọng số (WMA).
Các quy tắc xác định xu hướng dựa vào đường MA:
Độ dốc sẽ phản ánh quán tính giá của thị trường giúp chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng chính. Thông thường người ta sử dụng độ dốc của EMA để xác định xu hướng chính.
Khi đường EMA hướng lên (hệ số góc EMA dương): Thị trường đang có xu hướng tăng, nhà đầu tư chỉ nên giao dịch ở phía mua.
Khi đường EMA giảm xuống (hệ số góc của EMA âm): Thị trường đang có xu hướng giảm, chỉ nên giao dịch ở phía bán.
Khi đường EMA nằm phẳng hoặc chỉ dao động đôi chút, tại thời điểm này thị trường không có xu hướng hay còn gọi là đi ngang.
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng 2 đường EMA ngắn hạn và dài hạn theo tỷ lệ 2:1 để vừa xác định xu hướng thị trường vừa xác định vùng giá trị: Đường EMA chậm xác định xu hướng trong khi đường EMA nhanh thiết lập giới hạn của vùng giá trị, vùng giá trị “thực” sẽ nằm giữa hai đường EMA này.
Hình 2: [Sử dụng 2 đường EMA trên đồ thị ngày của cặp tiền EUR/USD để nắm bắt xu hướng chính và xác định vùng giá trị]
MACD-Histogram
Đường MACD-Histogram thể hiện mối tương quan sức mạnh giữa bên mua và bên bán.
Độ dốc của MACD-Histogram xác định nhóm nào đang chi phối thị trường. MACD-Histogram dốc lên cho thấy bên mua đang trở nên mạnh hơn, MACD-Histogram giảm xuống cho thấy bên bán đang trở nên mạnh hơn.
Cách xác định xu hướng dựa vào MACD-Histogram
Cách tốt nhất để xác định xu hướng của thị trường với MACD-Histogram là dựa vào độc dốc của chúng.
Khi thanh tín hiệu hiện tại cao hơn thanh trước đó, độ dốc tăng: Thị trường đang có xu hướng tăng, thời điểm thích hợp để mua.
Khi thanh tín hiệu hiện tại thấp hơn thanh trước đó, độ dốc giảm xuống: Thị trường có xu hướng giảm và là thời điểm thích hợp để bán.
Khi giá đi một hướng còn MACD-Histogram lại di chuyển theo hướng khác, nó phát đi tín hiệu đám đông chi phối đang mất đi động lực và xu hướng đang có vẻ yếu hơn, khả năng cao thị trường sẽ đi ngang.
Lựa chọn chỉ báo giao dịch cho từng kiểu xu hướng chính
Quy tắc chung:
Quy tắc 1: Không áp dụng các chỉ báo đi trước xu hướng (RSI, Stochastic…) trong một thị trường có xu hướng (tăng hoặc giảm).
Quy tắc 2: Không áp dụng các chỉ báo đi sau xu hướng (MACD) trong một thị trường đi ngang/dịch chuyển trong khung giá.
Quy tắc 3: Xu hướng chính được xác định ở khung thời gian lớn hơn, tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian nhỏ hơn.
Nắm vững xu hướng chính của thị trường, đồng thời áp dụng ba quy tắc trên đây các bạn có thể thiết lập một hệ thống giao dịch tương đối toàn diện và hiệu quả, nhiệm vụ cuối cùng chỉ là tìm điểm vào lệnh ở khung thời gian ngắn hơn bằng các chỉ báo thích hợp.
Trong một thị trường đi ngang hay hoạt động trong khung giá, chúng ta sẽ áp dụng các chỉ báo đi trước xu hướng ở khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh, chẳng hạn như RSI, Stochastic….
Trong một thị trường có xu hướng, chúng ta sẽ áp dụng các chỉ báo theo sau xu hướng để vào lệnh như MACD, breakout… để vào lệnh ở khung thời gian nhỏ hơn.
Kết luận
Hiểu được tầm quan trọng của việc xác định xu hướng chính và ý nghĩa của các chỉ báo giúp bạn nâng cao hiệu quả của hệ thống giao dịch lên rất nhiều.
Mỗi nhà đầu tư nên có ít nhất hai hệ thống giao dịch dành riêng cho thị trường có xu hướng hoặc chuyển động trong khung giá (thị trường đi ngang). Đó là cách tốt nhất để chúng ta cải thiện tỷ lệ các lệnh TP.
Bài viết của cùng tác giả được đăng trên tạp chí WikFX.
Xem thêm: Chinh phục S&P500 với chiến thuật giao dịch sử dụng chỉ báo MACD
